投資確實風險很大,但是回報也很大,有的人虧大錢賺小錢,一有利潤就跑掉,被套以後就死扛,賬戶總資產為什麼會從7萬多一兩天之內增值到200萬,當天我想了想,如果上午就走掉的話,不堅決持有,就不會有後來的200萬,但是末日輪期權波動真的很大,還要
計算步驟①解除安裝企業原有財務槓桿:β資產=原有公司的β權益/[1+(1-公司原適用所得稅稅率)×(公司原有的負債/公司原有的權益)]②載入投資新專案後企業新的財務槓桿公司新的β權益=β資產×[1+(1-公司新適用所得稅稅率)×(公司新的負
期權上面的費用,一般比商品要低一些甲醇2010執行價2850的看跌期權國內商品期權除黃金、滬銅期權以外,其他商品期權都是美式期權黃金、滬銅期權到到期日才能夠行權合約單位為10噸,甲醇期貨合約為10噸,所以1張期權合約對應的是1手期貨合約一手
開通方式有兩種:第一種分兩種情況:第一種情況從來沒有開透過:股票賬戶滿足資金五十萬,放20個交易日日均50萬,期間開通期權模擬模擬交易,把每一種交易方式都做一遍(如果不清楚,你的服務人員會告知你),最重要的是做一遍行權
在挑選場外期權平臺的時候,還需要特別注意該平臺是否與券商簽訂了《股票收益互換賬戶開戶協議》,如果沒有簽訂很有可能就是沒有和券商達成合作,很有可能是黑平臺
好了這都不重要重要的是估值和價值都受正股價格影響原因就是他行權價值的波動性,當然我們可以列出以下幾條股價上行會帶動債價上行下修轉股價——會帶動平價上行好以上其實都是廢話這裡來重點了,在我眼裡,所謂的股價上行傻子也知道,但股票本身是難以鋪抓的
當時用到的講義資料來自CME, Courtesy of Rachel順便聊聊最新的黃金市場動態:雖然上週五黃金期現大跌,但是當天的黃金ETF買盤還是買買買,總持倉創歷史高位
同樣,買入一張看跌期權,就是指買入一個權利,這個權利是以預先商定的價格賣出期貨合約
電腦端的東方財富和同花順的行情軟體下載一個電腦端也是可以申請模擬交易的,模擬賬戶的渠道主要是為了方便大家去熟悉期權的交易市場,瞭解它的具體操作,方便日後自己做再進入市場後做好相關應對
在期權合約裡實值合約的價格是比較貴的,而深度的實值合約基本上就是市場中價格最高的那些了,這樣的合約需要較高的投資成本,而且其漲幅一般都很小,但是一旦出現虧損,其虧損是比較大的
3.隱含波動率根據前述,如果市場預期的機率密度分佈已知,那麼可以求解任意期權的理論價格
兩位經濟學家冥思苦想下靈感迸發,既然很難量化期權的風險,那麼可以想辦法讓它在定價中變得無關緊要,他們想出的辦法是“Delta對沖”成為當代經濟學最重要的發明之一
但如果改用期權做套保就不一樣啦,付出一筆確定的權利金,換得未來價格波動帶來損失的補償,如果價格波動對現貨頭寸是有利的更好,這筆權利金的成本反正也不高,這可不就是真的給現貨上了一個保險嗎
自制快捷計算工具:(1)填寫EXCEL表中的右邊紅框中的綠色欄,綠色欄包括“期權合約”“看漲期權/看跌期權”“期貨合約昨結價”“保證金比例”“期貨合約交易單位”,最後表格會自動計算出看漲或看跌期權的虛值額
高執行價格-最大收益履約後頭寸看跌期權多頭轉換為標的物空頭,看跌期權空頭轉換為標的物多頭下面是對購買較低預定價的賣權,並出售較高預定價的賣權的垂直牛市價差套購的分析(即低施權價XA 的看跌期權多頭,高施權價XB 的看跌期權空頭)在這種價差套
在傳統的、書本式對Gamma Scalping的介紹中,一般偏向於採用按照固定時間間隔進行hedge的方式,這種對沖方式的思路是,選取一段特定的時間長度,在每個interval的開始和結束檢查自己的delta頭寸,如delta的絕對值超出了
期權交易定價中的二叉樹方法多期的二叉樹實際上和布萊克-斯克爾斯期權價格近似,假設表示當前外匯期貨即期價格,未來價格有兩種走勢,或上漲到,或下跌到,在股票市場中,若沒有分紅,則上行乘數u等於1+上漲百分比,下行乘數等於1-下跌百分比
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看你多少點位止損,跟止損機率,均下來要是超過平值期權價格可以對沖,但是吧那樣的話你不可能賺錢,策略有問題,還是設自動止損比較好
期權套利,比如蝶式價差期權