《海龜交易法則》一書中明確了四個層面的頭寸上限
所謂返回檢驗就是拿t日的頭寸,結合之前250個工作日的市場資料變動算的VaR,和t日頭寸面對t日到t+1日市場資料變動時的理論損益做個比較,如果理論損益比VaR虧的還多,就稱為一次突破,突破的頻率太高,說明你這VaR很有可能是低估了,就要回
在金融交易領域,所謂“頭寸”,其實就是“持倉”或者“倉位”,也就是你已經買入持有的股票、期貨、外匯貨幣對等可交易的金融產品
2、小鴨出水DIF在0軸以下金叉DEA線以後,並沒有上穿0軸或上穿一點就回到0軸之下,然後向下死叉DEA,幾天以後再次金叉DEA線,該形態為股價在下跌探底之後,拋盤窮盡之時呈現的底部形態,應理解為見底反彈訊號,可擇機入市
船大調頭難,大資金進出影響市場成交價格,參與短線交易的話勢必造成價格波動加大,或者沒有足夠的對手盤
//交易單位=按最新收盤價計算出的總資產*風險比率(0~100%)///(上一根K的ATR值 *當前公式應用商品的每張合約包含的基本單位數量(1手多少噸)*一跳多少錢)TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits)
如果加碼後,總的贏利不小,可以採用利潤回撤法出局的時候,應該使用該方法出局
所謂的頭寸,是一種市場約定,其實就是指投資者擁有或借用的資金數量,是承諾買賣外匯合約的最初部位,買進外匯合約者,視為多頭,處於盼漲部位
這個問題類似於“一個肥宅憑什麼打贏拳王”,因為已經既定了“散戶”這個條件,那麼市場上弱肉強食就很正常了許多期貨投資人交易時沒有計劃
因此,對於無保證止損的頭寸:保證金要求=風險保證金+滑點保證金,其中:風險邊際=單位移動的風險x止損距離滑點保證金=滑點係數x正常初始保證金滑點係數是一個百分比,大多數股票的滑點係數設定為30%,其他市場的滑點係數可以設定為50%
銀行間外匯市場份額基於銀行操縱匯價的交易策略定義:基於銀行操縱匯價的交易策略旨在識別大型市場參與者,可能根據供求領域進入或退出他們的頭寸
第一是每建立一個新部位的間隔(也叫做尺度,尺度交易因此得名),以白糖3600一線的價格來看,30點這樣一個略低於其自身價格1%的間隔是一個理想的選擇,它既保證了投資者不會在反彈中由於止盈太高而無法獲利,也保證了每次盈利不會過小
但如果改用期權做套保就不一樣啦,付出一筆確定的權利金,換得未來價格波動帶來損失的補償,如果價格波動對現貨頭寸是有利的更好,這筆權利金的成本反正也不高,這可不就是真的給現貨上了一個保險嗎
黃金開採貿易商與投機資本的合力沽空,能否令金價持續回落,還得看對沖基金等資管機構的臉色
四、追市頭寸形成有利變動時堅持持有,不從反趨勢交易中迅速獲利
)並且,確實,被基於持有期限或盈利額而不是止損額的均值迴歸模型推薦來退出一個頭寸要合理得多,因為在這些例子中,止損意味著你正在可能是最差的時間退出
01運用2B法則在上升趨勢中,價格已經穿越先前的高價,稍後又跌破先前的高點下方,立即開設空頭頭寸,止損價位設在先前的高點稍上方
止損技巧二:老莊股跳水如果個股長時間一直粘合均線並出現微幅下行的苗頭,此時是要跳水殺跌的訊號提示,如果投資者手上有類似趨勢的個股,趕緊獲利或平倉出局止損技巧三:雙頂頸線位破位止損出局操作要點:如果在高位還沒有看到風險以至於套牢的話,那麼雙頂
30增加的第一個單位 28
有投資者非常緊張,看到近月合約與遠月合約價格有差異,害怕移倉的操作會造成損失