有效前沿、CML、SML【注意】在有效前沿(EF)上方的點,都是不可達到的組合(unattainableportfolios)
推導過程歐式看漲和看跌期權有以下關係(assume no dividend):代表 call 在時間 t 的價格代表 put 在時間 t 的價格代表資產(asset) 在時間 t 的價格代表到期日行權價格代表無風險利率 (risk-free
參考他們的論文Information Horizon, Portfolio Turnover, and Optimal Alpha ModelsEdward Qian, Eric H
RCA Printed Textiles(MA)MINGYI HEYS(YESHENG) MY(MINGYI)PORTFOLIO MINGYI PROJECT (區域性)YS:首先恭喜你獲得RCA英國皇家藝術學院MA Textile Pr
The Arbitrage Pricing TheoryThe multi-factor modelThe idea is to encode information on N assets with K factors (KK-facto
This involves specifying the investor’s utility functionAssume that the investor selects a portfolio to maximize utility
言歸正傳,這本書算是很正統的從數理統計出發的組合風險控制的很好的入門書,裡面介紹了有關risk的基礎但重要的概念,而且作者作為學術和工業界都涉足的大牛,也懂得如何理論聯絡實踐,給出實際的例子
, Iinvestors and investor i invests in two funds:in riskless asset andin the tangency portfolioMoney market equilibrium:
直接上github搜difference in differences,應該能搜到一篇墨西哥叫progresa的義務教育專案的原始碼還有資料來源,論文也有連結Adopting a DiD analysis based on a US reg
最後總算講到我幹什麼了,我乾的活就是研究有沒有系統化/量化的方法來部分替代這種手工作坊式的商業模式(如果暗示還不夠明顯的話,答案是有的)所以這個工作最核心的內容就是portfolio construction/optimization,其次
作品集不僅僅是滿足學校的基本要求,還需要結合文書部分,例如Personal statement,去體現你的特點和想法
倫敦藝術大學的老師表示,作品集可以展示學生的創造性、獨特的個性、個人能力、成就和你對作品所投入的經歷,稽核的老師透過它來評估學生的藝術潛力和可能性
這些幾乎不可能是一個trader都能完全想到的,這時候就需要一個資深的risk manager來幫助他完善交易策略的研究,哪怕是因為prod交易過程中暴露出的問題而被迫去做調整
⭐CFA Level I教材CFA Level I教材名稱:Volume 1:Ethical and professional Standards,Quantitative MethodsVolume 2:EconomicsVolume 3