推導過程歐式看漲和看跌期權有以下關係(assume no dividend):代表 call 在時間 t 的價格代表 put 在時間 t 的價格代表資產(asset) 在時間 t 的價格代表到期日行權價格代表無風險利率 (risk-free
(3)使用線性規劃求解:不能用dominated strategy消減,也不存在saddle point的情況對於不存在鞍點的情況,當兩位玩家互相推測對方會採取的策略,並且據此選擇自己的策略時,會出現一個迴圈