2019.3.25 震盪扛得住，是檢驗趨勢跟蹤系統唯一標準

技術貼：模型的最佳化和實效性。週末突然發現了2年前寫的量化模型。時間是最好的試金石。然後我重新回測了這些模型這2年的走勢，發現如下特點。1。在趨勢性比較強的品種如焦炭鐵礦螺紋，日K2030均線叢集組合可以做到長期穩定獲利。2。不靠譜的模型有：趨勢性不強的焦煤日線，鄭棉日線等等，焦炭的低引數日線，及大部分小週期線，其他SAR/KD模型更是跑偏的看不見。結論：日線的2030均線叢集算是最穩定的趨勢判斷指標，但是日線不可避免的巨大回撤，讓高倉位成為痴人說夢。震盪抗的住，是趨勢跟蹤策略的最重要的考慮因素。首先輕倉是一種解決方式。其次進行小週期過濾也似乎很有成效，至少目前效果好的不可思議。但是單純小週期又呈現雜波噪音過多過亂，所以以日k線的浩蕩大勢作為指南針確有必要。無論主觀也好，程式化也好，這個負和博弈市場非常難，一將功成萬骨枯，很多時候，有效的策略是用實盤資金虧出來的，是用多年樣本外資料做驗證的。我並不勸任何人進入這個市場：無論是主觀也好，程式化也好。首先我絕不認為主觀靠譜，無論你分析基本面政策面訊息面，勝率不會超50%，而人性的弱點貪婪恐懼會讓你保本心態主宰內心，少賺大虧。其次程式化跟隨訊號手動交易也不靠譜，即使我目前的程式也能不斷新高，即使我90%時間都能按訊號交易，可是這10%的偏差或者是致命的，單品種重倉，鉅虧其實只需要幾分鐘。再次即使你完全是程式化全自動交易了，你的有效策略從哪裡來的？歷史上的日線策略AB也好，海龜也好，都有著巨大的回撤。如果不是以年來計算收益，估計你扛不住。至於那些1分鐘，5分鐘甚至日內，滑點和穿刺就讓你哭不出來。進入小時線級別單一均線也是很脆弱易碎不穩定，尤其對4個以上引數進行最佳化之後，過度擬合只是對歷史資料有用。布林軌道突破策略總體勝率高，但可惜震盪過久也會反覆大虧。滿紙荒唐言，一把辛酸淚。金融皇冠上的明珠，比攀登珠穆朗瑪峰都難百倍。一路上那些失敗者的座標橫亙在交易者荒蕪的內心深處，在某一時刻重蹈覆轍粉身碎骨。人性是衍生於本能的，靠主觀無法克服。而程式化交易，即使是長期資本由兩個諾貝爾經濟學獎大師成立都避免不了均值迴歸策略的失敗破產。趨勢跟隨是想象中的羅馬大道，但是大週期的大回撤和小週期的小雜波又讓你無所適從，找不到路口。無間煉獄，沒個十年八年的淬火修煉，反覆涅槃，是沒有成功的策略水落石出。可惜，人生有多少青春可以揮霍？有多少資金可以多次實盤？這條路得不償失，苦海無邊，回頭是岸。至於那些稍有所成的人，可以穩定獲利之後，你覺得他們會把煎熬多年的心得和盤托出嗎？很多指標的發明者，究極一生，發現自己的指標並無實用價值。不是指標可以指導行情，而是行情形成指標。走勢是相對不可測的。經過一再最佳化的精準引數其實意義不大。每個週期級別上有一兩個引數高原叢集作為路標就不錯了。一氣說了這麼多，總結是：主觀不可做，模型最佳化不靠譜。關鍵是：選的品種趨勢性強，有行情，控制回撤扛得住震盪。其中控制回撤扛得住震盪才是精髓，宛如歲月湍流沖洗出來的璀璨寶石。除此之外，談程式化，談引數最佳化，都是下筆千言，離題萬里。