歐式看漲期權要滿足如下邊界條件:我們猜測call option價格為如下形式:令將上述解代入PDE,我們有其中其中滿足的邊值條件如下滿足如下SDE:那麼就滿足如下條件機率形式:解該條件機率,就轉化為解其特徵函式,定義其特徵函式為滿足如下終值
2 推論(同一布朗運動的兩個伊藤過程的二階協變差)對同一布朗運動,設均為伊藤過程, 則有:,微分形式:(嚴格證明由極化恆等式可得)形式化證明:由泰勒公式展開,再利用微分計算規則可得: