(2) 若,那麼是下鞅.6.2 鞅的停時定理鞅的性質:對於關於的鞅,. 因為,對兩邊關於取期望,那麼,遞推可得這一性質.鞅的停時定理目標是尋找使得成立的條件,其中是隨機變數,即在隨機的時刻結束賭局,此時的賭本與賭博者開始時的賭本一樣.停時的
比如你可以讓一個過程在它第一次達到10的時候停下,這個時間是一個停時
經驗累積分佈 H(k&
第一步,注意到勝率相互獨立,記”獲得第顆星所用局數“為,這是個停時
證明:對任意有所以\QED2 鞅不等式下面把鞅的定義中的隨機變數變成停時(把確定時間變成隨機時間),得到Doob停止定理:定理2.1 [Doob停止定理]設是鞅(resp
[Example 3]回到第一個例子,如果出發十分鐘後車突然爆胎了,那你選擇下車的時間還是停時嗎