真實波動幅度均值 (ATR) 指標顯示資產價格在過去一段時間內的移動幅度
處在重讀音節時它們會根據結尾音節的母音的性質發生同化:1
還是以某B週四收盤後為例,假如某個投資者對其後市看好準備週五買入,那麼可以同時先利用ATR計算止損價
絕大多數軟體都自帶這一指標“神器”因為ATR這個指標是跟隨行情走勢變化的動態值,行情平穩震盪時,ATR值也是小幅波動,行情加速時,ATR值也是隨之變大,所以吊燈止損用最高價減去一定倍數的ATR就能很好的跟隨趨勢,像一條跟著行情搖擺的線一樣守
進行突破行情交易,我們的目標在於價格發生突破行情的那一刻便進入市場,並跟隨市場運動的方向而動,直到市場波動性消失殆盡
之前我們分享過ATR用於最佳化止盈止損位的用法,沒看過的可以點選回看:ATR表示市場價格的波動幅度,不僅可以幫助我們確定止盈和止損位的空間大小,跟其他指標結合使用也可以幫助交易者識別交易訊號
//交易單位=按最新收盤價計算出的總資產*風險比率(0~100%)///(上一根K的ATR值 *當前公式應用商品的每張合約包含的基本單位數量(1手多少噸)*一跳多少錢)TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits)
大家往往遇到這種情況,開倉後明明走勢很好,本著截斷虧損,讓盈利奔跑的原則,我們繼續拿單,可拿著拿著盈利邊虧損了,打掉止損線之後,價格又更加凌厲的爆發起來,讓我們懊悔不已,但系統規則如此我們又不得不遵守
你會發現ATR指標會多次突破20日均線以上,但並沒有價格動作確認,在這種情況下,不執行任何交易
四、海歸交易法則(ATR)比如,螺紋的日K線ATR是80個點,那開倉看1小時的K線圖時,可能就會看4個小時的ATR,是50個點
經過觀察和實盤總結髮現如下幾點缺點:1、策略中ATR這一元件因為演算法原因,導致在高位AV波動震盪中,波動率急劇放大,從而導致進場反轉滯後,如一旦在高位開出多單,又因為波動率放大,導致初始止損位過大,從而造成損失與回撤
策略及原理:1、以開倉後最高價為基礎,回撤N跳止損2、以開倉後最高價為基礎,回撤N%止損3、當盈利超過M點後啟用N點的動態止盈,否則以P點定額止損策略原始碼:①CC>SKLOW+N*MINPRICE,BP
在《海龜交易法則》中,對於初始倉位的要求是,一個ATR的波動與你總資金的1%相對應, 例如我現在是十萬美元的賬戶,1%的波動就是1000美元,如果按國際黃金4H的圖表週期,10日的ATR數值8點為準的話,那麼我的初始倉位應該是1手,這樣1手
gtr檔案,這裡只並沒有顯示gtr的檔案,所以最後只有實現樣本聚類,下載即可:然後再點選HierarchicalClusteringViewer進入如下介面:這裡的cdt檔案是必須的,gtr和atr檔案其中必須有一個存在,不用都有,比如此處
它往往與其他避險貨幣,如美元兌日元走勢相同,有著很強的正相關關係最活躍的交易時間是美國東部時間 0300~0500 和 0830~1100 之間日平均真實波動範圍(ATR)在60-70個點通常的點差在4-5個點之間紐元/美元:最後一個大宗商
還是以中信證券週四收盤後為例,假如某個投資者對其後市看好準備週五買入,那麼可以同時先利用ATR計算止損價
在這裡不得不提下一日止損規則:當天收盤價為依據,第二天開盤時,收盤價跌破3個ATR則止損,收盤價未跌破3個ATR則持有出場的方式五花八門,一定要選擇一個自己喜歡的唯一的確定的止損方式,記住一定要有止損,不管你是單子上掛的固定止損還是心理止損
具體使用原則讓我們在Tradingview圖表中開啟這一指標,圖中指標線改變的顏色決定了你交易的工具的趨勢方向