某寶買,花不了你幾個錢國內期貨的話,TB 交易開拓者,記得是有資料匯出功能的,如果沒有的話,寫個指令碼跑回測,把資料寫檔案
C++及C++轉Python:直接用 C++ 寫個 dll 很方便,但是在之前安裝pyq失敗的情況下,嘗試運用 pybind11 來進行資料型別轉換,簡單的資料型別還好,複雜些的比如:map >>pybind11 文件不想看,眼
量化交易炒股機器人是用獨特創新科技,包括神經網路、大資料統計、特殊演算法、主力資金流向統計計算等技術設計而成的AI萬能超級收益率模型,經過智慧化的程式設計,分析速度遠遠大於人類,其交易的策略選擇與行情判斷,倉位控制與交易紀律,風險控制都會毫
price / d2
如果交易策略是基於Bar資料回測
每個Connection的Tick都會做判斷,如果當前時間與LastReceiveRealtime上次收包時間間隔大於Timeout,則認為這個連結已經丟失了,會呼叫Close方法
”)我在上面的程式碼中定義了一個tick函式,這個函數里面是我要執行的程式,然後我呼叫python的os庫的system函式,這樣就可以透過命令列形式呼叫我的目標py函式
但該平臺的盤口級別回測引擎,不斷的計算盤口掛單量的變化,當進行到第3個Tick資料的時候,根據交易所的撮合機制,價格相同,時間優先的規則,我們的平多單掛單被動成交
試一下你就會發現這樣做並不可行,因為在瀏覽器中 JS 是在單執行緒中執行的,而如果你執行了那段需要被 judge 的程式碼而它進入了死迴圈,頁面會整體卡死,不能進行任何互動,只要這個死迴圈不結束,頁面中任何其它程式碼都不會執行了,你的 “判
這是行情軟體的一種假設的說法,多開就是認為這筆交易是多頭開倉,多頭主動開倉假設符合兩個條件,其一是這個tick的持倉量是增倉的,其二是成交價格大於等於賣盤價(有些軟體是大於等於上一個最新價),因為只有主動買的時候,才能以高於等於賣盤價的價格
高頻交易的風險比較小,一般情況下策略只是會變得不賺錢,很少會大幅回吐利潤,除非你的系統出了大的bug
2、英語單詞“ticket(票)”是一個會意複合雙音節單詞,不再作會意音節的劃分,我將其音標標記為[teɪkkɪtt],該單詞的發音音節是“tic[teɪk]+ket[kɪtt]”,第一個發音音節的音節頭是[t],音節腹是一個閉口閉咽元輔復
PhysicsSubsceneCompletion被包裝在Physx的Task裡,它必須要等Physx的simulate操作結束才可以回撥,這裡並不是像我們看到的這樣,simulate這一行程式碼跑完,PhysicsSubsceneComp
LambertConformal(central_latitude=90,central_longitude=115))# Add ocean, land, rivers and lakessub_ax
1 128tick對平臺伺服器本身要求高2 128tick對玩家本身網路和硬體要求高給大家說一個更具體的畫面,自己腦子裡腦補一下你朋友在一個純黑的環境中奔跑,你的目標是朝著他扔石頭,扔中一次給一萬,但是沒有一丁點亮光,伸手不見五指,你看不見
有點水平的步槍手都懂,一把狙的大概開槍間隔,那麼他們需要做的,就是躲掉第一發狙擊子彈(卡準狙擊手瞄準到開槍的時間,在那個時間點做動作變化,就可能讓狙擊手產生誤判),或者說在狙擊手剛復活還開不及上膛、來不及切槍、來不及瞄準的時候把狙擊手一波帶
每一筆成交形成一個tick,以一段時間內的tick,選取起始時間、結束時間的價格及時間內的最高、最低價格,重新編寫成價格走勢,即成一段週期的走勢,由此可見,價格走勢是由最底層的tick組成的,底層tick先組成小週期走勢,再組成更大週期走勢
然後就出問題了,intel之後就把tick tock變成process(製程),architecture(架構),optimization(最佳化)了,也就是理想中3年更新一次製程,但是實際上非常不順利
下圖的時間點是2018-11-21 21:30這一根30分鐘K線,這段時間是這兩個品種成交活躍的時間段,假設我們的入場能力特別強,可以在價差的最低價80入場(上面一部分是Ask價格的K線圖),如果我們在這根K線的最高價75離場(下面一張圖是
以下要介紹的資料介面服務商收費較為昂貴:1. http://Polygon.io(199美元/每月)Polygon是資料介面服務商的新起之秀,其股票API介面非常容易使用,且支援16只美國股票交易和暗池交易 (Dark Pools)的Tic