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番外:極限二叉樹模型與 B-S 模型對比,隨機模擬定價
其中 u 和 d 可以選取如下對應的風險中性機率為現在我們取不同的 n,觀察二叉樹模型在 n 很大時給出的期權期初價格是否能逼近 B-S 公式計算得到的
2020-12-18
標簽:
二叉樹
SIGMA
nDevs
EXP
期權
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