|+——————————+ */** 根據 Province 分組,在1%和99%分位數處雙側縮尾/截尾,並替換原來的變數(不生成新變數)winsor2 x,cut(1 99) by(Province) replace
這樣我們就明白了只有平穩序列才能推出我們想要的東西(自相關係數和偏自相關係數的估計值),所以說不是平穩就不能做時間序列的預測確定了序列平穩之後,就開始做自相關圖(ACF)和偏自相關圖(PACF),可以利用多種軟體來實現
截尾就是自相關圖,偏自相關突然衰減,拖尾波動不大2階以下排列組合一個一個試吧,係數不顯著的模型剔除,留下的看aic最小的