既然內生性問題的產生是由於擾動項和解釋變數相關,那麼從另一個角度來看,如果可以將這個與擾動項相關的解釋變數拆分成兩部分,一部分與擾動項相關,一部分與擾動項不相關, 那麼我們就可以利用與擾動項不相關的那部分迴歸,進而得到一致的估計結果
如果可以從理論上說明沒有遺漏變數 沒有互為因果 那也可以勉強不用做內生性檢驗了
同理 如果潛在內生變數x確實是內生的 那麼得出的係數估計量就應該不相同命令可以參考一下陳強老師的《高階計量經濟學及stata應用》順便提一下 內生性的本質是 E (x | u)≠0因為u一般無法觀測 所以很難直接檢驗該假設內生性是無法檢驗的
observed data天然帶有內生性,這時如果計量模型中自變數個數太少,那麼很容易造成遺漏變數偏差(OVB),即不滿足零條件均值假設從而使估計出的係數有偏,之後的顯著性檢驗結果也就都失去了意義
工具變數-IV:排他性約束及經典文獻解讀Stata新命令:konfound - 因果推斷的穩健性檢驗專題:分位數迴歸Stata:面板分位數模型估計及內生性初探最後,附上內生性:來源及處理方法-幻燈片下載一文的原文:Stata連享會主頁||視