面板資料模型（Fe or Re）如何進行內生性檢驗？

小羅2018-05-10 20:26:46

如果用的是hausman這類的檢驗

IV是必須準備的

因為hausman檢驗的本質是檢驗“沒用IV的情況下和用了IV的情況下的結果之間是否有顯著的差別”

（注：這裡的hausman和區分固定隨機效應的那個hausman不是同個東西）

這裡的邏輯是：如果選擇的IV是合理的 而且潛在的內生變數x其實是外生的情況下 用了IV和沒用IV得到的係數估計量應當相似（雖然IV的標準誤肯定會大）。 同理 如果潛在內生變數x確實是內生的 那麼得出的係數估計量就應該不相同

命令可以參考一下陳強老師的《高階計量經濟學及stata應用》

順便提一下 內生性的本質是 E （x | u）≠0

因為u一般無法觀測 所以很難直接檢驗該假設

夏風Scen2018-05-10 21:41:39

內生性是無法檢驗的！內生性是無法檢驗的！內生性是無法檢驗的！

是否存在內生性，理論說了算，如果你不知道是否有內生性，請看文獻。

至於Hausman檢驗，這只是統計上的結果，某種程度上只能說是必要性。

比如先生2018-05-11 09:39:12

預設有內生性，用fe。完畢。

現在嚴肅的學術研究基本不會用re。除了幾種特殊情況外（比如研究的問題正好是群體固定效應！），用re就是告訴別人我用fe不顯著，所以re了。

美味的氧化鉻2018-05-11 12:00:00

法一：可以做一個 Granger 因果檢驗 一般都會互為因果…

法二：從實際意義上解釋

結合法一法二最好，法一結果不好的話直接法二也可以的

連玉君2021-04-26 23:43:21

參見連享會推文：

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內生性！內生性！解決方法大集合

內生性：來源及處理方法-幻燈片下載

locmtest：非線性模型的內生性檢驗

第三種內生性：衡量偏誤(測量誤差)如何檢驗-dgmtest？

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安裝最新版

lianxh

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