2020年12月2日星期三,全職交易第六十一天,初始資金2,600,000,累計分紅599,060,當日收盤權益2,670,709
所以建議賣沽加備兌組合的話,用100%現金備用,不要加槓桿加槓桿的話,就直接裸賣沽,裸賣沽2倍槓桿的話,風險還可以,實值就平倉或移倉,一般情況都不會再追加資金
做備兌 在買一部分深度虛值認沽關鍵是你想對沖什麼風險,如果是下跌風險的話,可以買入止損位置行權價的put持有這麼多現貨,可以做 備兌開倉,增強收益
首先第一個買入認沽和賣出認購的問題,這個取決於你對於市場的判斷,如果你強烈認為市場要大跌當然買入深度虛值的認沽收益最大,最後如果買入的認沽變成實值,你就賺大發了,但是如果小機率變成實值,你就得找時間提前平掉,因為期權時間價值在臨近到期會快速
【3】風險與報酬屬性:最大利潤:無限最大虧損:有限到期時可獲利潤:標的股票從買入起升值幅度-期權費【4】盈虧平衡點:股票買入價格+期權費【5】波動率的影響:波動率上升為正面,下降為負面波動率對期權價格的影響發生在時間價值的那一部分
交易策略判斷大漲買認購 ,判斷大跌買認沽,震盪下跌賣認購(小幅下跌),震盪上漲賣認沽(小幅上漲),判斷橫盤同時賣出認購、認沽,判斷暴跌買虛值,狂漲狂跌買深度虛值,突破整理買期權純方向策略(方向感比較強的)上證50指數上漲:買平值認購合約+賣
例如,我們構建上述的賣寬跨策略後,認為未來會震盪收斂,但結果50ETF大幅上漲,那麼,組合保證金=3100認購義務倉的保證金+2900認沽合約的權利金
股票——只能做多一、做多股票上漲的時候買入股票獲利下跌的時候只能空倉觀望期貨——多空雙向的交易機制判斷行情上漲,做多期貨判斷行情下跌,做空期貨只要方向判斷正確,做多做空都能獲利期權——四種交易方式一、買入認購期權(大漲)二、買入認沽期權(大
50ETF期權是上交所根據50ETF為標的物推出的買賣合約,也是目前國內市場唯一一隻可以在二級市場進行買漲買跌(認購、認沽)的投資工具50ETF期權的走勢緊跟大盤走勢,所以在選擇操作50ETF期權時只需分析當天和未來大盤的整體走勢即可,看多
盈虧平衡點:行權價格+權利金最大收益:無限最大損失:權利金到期損益:MAX(0,行權時豆粕期貨價格-行權價格)-權利金圖3 做多豆粕認購期權支付一筆權利金c,買進一定行權價格X的豆粕認購期權,便可享有在到期日之前買入或不買入豆粕期貨合約的權