股指期貨日內鎖倉，可以省平今手續費。那對於日內多次交易來說，鎖倉有意義嗎？

jison2019-04-20 22:48:29

這只是為了單純降低交易成本而鎖定利潤

逆向思維-交易2019-06-19 10:56:54

至少當下做股指鎖倉有意義的，平今手續費是平昨的15倍。但手工鎖倉的操作難度及滑點等問題還是個難點，我們針對這點開發了只開只平的功能，可以最佳化平今手續費，最佳化資金使用率，節流開源。下面詳細講解這個功能：

對於平今加收的品種，以股指為例，如何解決日內手續費過高的問題，解決方案如下：

邏輯講解

現階段股指手續費：張三交易IF合約，如果是日內開倉、日內平倉的話，根據交易所的交易規則，則張三開倉扣除25元手續費，日內平倉的還需扣除378元手續費，總計下來，張三做一手IF合約的成本為403元。

最佳化後股指手續費：張三仍然交易IF合約，假設張三做多單，我們可以從軟體上進行只開倉的設定。開多單為買入指令，賬戶開多單不變；張三平倉為賣出指令，則賬戶開空單，那麼賬戶現在持有2手倉位，一手多單，一手空單，形成鎖倉（凡是設定為只開倉狀態，開倉指令不變，則所有的平倉指令變為開對手單）。到了第二天，我們將軟體調整為只平倉設定，假設張三開空單，那麼開空單指令為賣出，則在期貨賬戶中平掉昨天的多單；當張三平空單時，交易指令為買入，則期貨賬戶會將昨日空單進行平倉（凡是軟體設定為只平倉狀態時，所有的開倉指令全部變成平倉，平倉指令不變）。

（此圖只做功能展示）

股指交易第一天，軟體設定成只開倉狀態，當第二天，軟體全部設定成只平倉狀態，優先平昨倉，當昨倉平完之後，軟體再切換成只開倉狀態，依次迴圈。最佳化之後，張三交易一手成本為開倉25元，平倉25元，總計50元的成本。

兩者做一個對比：最佳化前手續費為25+378；最佳化後手續費為25+25；如果使用最佳化後的方案，則交易一手能夠省下353元的空間。假設每個賬戶一天交易100手，則可以每天節省35300元。

無論對於平今加收還是平昨倉加收的品種，系統都可以完美的解決，創造最大的價值。

滴水成河2020-01-18 12:12:47

外匯這麼多標的可交易

AA有返2020-11-14 10:39:04

20世紀70年代，在美元危機和石油危機的多重打擊下，西方國家陷入了前所未有的經濟和金融混亂時期。利率和匯率經常波動，股票市場不能孤立。股票市場風險增加了。面對股市起伏的系統性風險，就連機構投資者也無能為力。在這種背景下，股指期貨應運而生。

目前股指的平今費用比較高，鎖倉之後隔夜平倉能夠節約數百元手續費，如何是日內多次交易，是按照平今手續費收，手續費很高，鎖倉沒有意義的。

按照2020年11月滬深300股指IF 4500，上證50股指IH 3000，中證500股指IC 6300的價格近似計算。

IF開倉手續費=4500×300×0。23%%=31。05元

IF平今手續費=4500×300×3。45%%=460。08元

IF保證金=4500×300×10%=13。4萬元

IH開倉手續費=3000×300×0。23%%=20。08元

IH平今手續費=3000×300×3。45%%=320。06元

IH保證金=3000×300×10%=9萬元

IC開倉手續費=6300×200×0。23%%=29。01元

IC平今手續費=6300×200×3。45%%=335。08元

IC保證金=6300×200×12%=14。9萬元。

期貨有風險，入市需謹慎，感謝閱讀！

你最好的選擇2021-04-19 21:56:26

重所周知，股指手續費日內很高，是開倉的15倍，那麼在完美的情況下日內先鎖倉然後隔天平倉是很不錯的選擇，可以節省不少的手續費哦。

但是人往往是很難操作的，因為可能隔天平倉的時候又有自己想法了，導致了亂做什麼的，可能更加容易造成虧損，比較那點手續費相當於盈虧還是很小的，所以說做好交易才是最關鍵的。