量化究竟是什麼？

對股票感興趣的知友們，請點進來看一下。來知乎一週了，恰逢俄烏緊張的局勢，順便寫了幾篇文章，但今天想寫一篇關於我自身職業的話題，首先我是之前在私募上班，後來又進入量化公司上班，從事量化交易員。今天想給大家簡單說一下量化是什麼？量化投資又是什麼？

量化

量化的定義還是比較簡單，量化在數字訊號處理領域，是指將訊號的連續取值（或者大量可能的離散取值）近似為有限多個（或較少的）離散值的過程。

在當今大資料時代，生活的很多方面都需要龐大的計算處理，比如航空航天、生物製藥、氣象預報、金融工程等領域的研究，都需要數量龐大的計算，傳統電腦遠無法勝任這個數量級的計算任務，於是人類建造了算力越來越強大的超級計算機叢集。家喻戶曉的AlphaGo在與人類頂尖棋手的對弈中展現出了驚人的實力，而他的背後便是Google前沿的TPU算力叢集。

當然隨著人類掌握資料量的爆發式增長，模型越來越龐大，傳統的計算叢集已經很難適應大型神經網路模型訓練的需求。為此超級計算機出現了。

大多數人可能對超級計算機這個詞比較陌生，那麼什麼叫超級計算機呢？

超級計算機

超級計算機是一種特殊的高效能計算機，它集成了大量高階的運算、控制、儲存、傳輸元件，具有極大的資料儲存容量和極快速的資料處理速度，廣泛應用於醫學制藥、基因工程、氣象預測、先進製造、人工智慧等新興領域。

中國超級計算機-神威·太湖之光

圖片來源：視覺中國

超級計算機是“國之重器”，大部分由政府出資建造。美國能源部旗下的橡樹嶺國家實驗室和利弗莫爾實驗室的兩臺超級計算機“頂點”和“山脊”目前佔據全球超算排行榜前兩位，它們採用了IBM CPU處理器和英偉達GPU。中國國家超算中心的“神威·太湖之光”位列第三。

超算佔地面積相當於一個籃球場。計算叢集搭載1100張高階顯示卡，每秒可以進行1。84億億次浮點運算（18。4PFLOPS， 32位精度），相當於4萬臺個人電腦算力。

量化投資

量化投資是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。量化投資從龐大的歷史資料中海選能帶來超額收益的多種“大機率”事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。

量化投資的優勢

1。嚴格的紀律性

量化交易有著嚴格的紀律性，這樣做可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥倖心理，也可以克服認知偏差。

2。完備的系統性

完備的系統性表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度。

3。妥善運用套利的思想

量化交易正是在找估值窪地，透過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定定性投資大部分時間在琢磨哪一個企業是優質的企業，哪個股票可以翻倍的股票。與定性投資不同，量化投資大部分精力花在分析哪裡是估值窪地。

靠機率取勝這表現為兩個方面，一是在定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重複的歷史規律並且加以利用。二是在股票實際操作過程中，運用機率分析提高買賣成功的機率。

以上就是關於量化的相關內容，希望大家能有一個簡單的認識和了解。