為什麼多元迴歸以後沒有截距項時各系數顯著，加了截距項後各系數都不顯著?

核心變數不顯著，加了一堆控制變數後核心變數反而顯著了。為什麼？這樣的顯著可取嗎？ - Stata專版 - 經管之家（原人大經濟論壇）

假設y=a0+a1x1+a2x2+u，x1為核心變數，假設a1大於0，情況1：如果a2大於0，且x2與x1呈正相關，則，遺漏x2的情況下，會加大x1的估計係數a1，這是常見的情況。情況2：如果a2大於0，但x1與x2呈負相關；或者a2小於0，x1與x2呈正相關，此時遺漏變數後x1的估計係數會減小，即向0偏誤。情況2下，增加x2控制變數後，會使得x1的係數增大；在樣本量不變的情況下x1的標準誤也不變。t值等於係數除以標準誤，所以t值會變大，可能正好變得顯著。（詳細可參考伍德里奇的計量經濟學導論中出現遺漏變數處理方法的相關章節）

——轉載自論壇使用者揚逸明