量化交易回測誤差大怎麼辦？

壹根K線定乾坤2021-08-09 09:41:13

我們是很準確

Top量化獵頭Junco2021-08-09 13:04:51

會不會是過度擬合了？！

一般導致過度擬合的原因主要有兩個：A、測試時間過短；B、過度最佳化，條件和引數太多。

建議：A、穿越牛熊，測試時間足夠長，或者測試樣本足夠多。比如：選擇從2005-2020年，包含了多次牛熊，大漲大跌和振盪行情，這樣出現引數擬合的可能性極小。B、大道至簡，測試條件及引數最好不要大於3個，過度擬合最後產生的直接結果就是因為太複雜所以不通用。

關於題主問題：

1、平第三方平臺與平臺之間b本身就有差距的，比如聚寬和米筐。。。底層程式碼和某些引數應該是有區別的。我們客戶一般都是自己的量化IT團隊搭建自己的回測系統，加上積累的資料和經驗，這樣精準度才更高。

2、一般看業績曲線圖也能對比出來個大概。

3、加入隨機項只能可以證明策略的適應能力，但建議最好還是採用樣本外資料，別採用樣本內的。

（以為為非專業回答，具體請參見專業人士建議，哈哈~）

ayime2021-08-09 13:18:58

不同平臺的低層邏輯不一樣，是導致不同平臺回測結果不一樣的主要因素。

第一問，只要程式碼寫的正確，任何一個已經商業化的平臺都能保證其精度，這個都保證不了，早就淘汰了。

第二問，評估的依據是策略的核心理論，有明確核心理論的策略，基本上不需要回測。核心理論不明確的策略，是無法確保策略在回測和實盤的差距的。

第三問，是不能的，行情的隨機運動是薛定諤的貓。他既是隨機，也不是隨機，是隨機是因為我們沒有看清楚背後的運動邏輯。而很多時候我們也能解釋行情的升跌，這是因為我們事後打開了那個蓋子，知道了背後的邏輯。

最後，我們做策略的，就好像打麻將一樣，是根據已經出的牌來調整排面。而不是要預測下一次摸牌會摸到什麼。

飛雲2021-08-17 10:36:52

回測只是參考性的，誤差肯定有，不要想著跟實盤一致。實盤的點差，滑點什麼的回測都是無法體現出來的。

如果對自己的策略自信，可以先在模擬盤上測一段時間，然後實盤測試一段時間，最後才正式上線。單純的回測，是對自己不負責任。

程式化策略原始碼2022-02-06 11:02:48

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我的往期文章，可以瞭解一下哈。