倉位控制策略（三）

接上一篇文章，我在倉位控制策略上繼續進行了一些調優，又增加了一些規則。

最近一直在做倉位策略主要是吃了一波利潤回撤，回撤還挺多的，有點痛苦。痛定思痛開始研究倉位控制。個人覺得倉位控制的好能夠很好的控制風險，大盤差的時候一個小倉位能減少很多損失，大盤好的時候倉位大買什麼都賺錢。

先看3月13號做出來的策略，如下圖。

這個倉位控制策略主要是以均線趨勢為主，有個很明顯的缺點就是滯後性，

均線的滯後性

。在

超跌之後的大反彈不能及時抓住上漲行情

，在逃頂過程中，雖然加了第8條規則，但

逃頂能力還不夠

。

在自己模擬盤操作的過程中，我發現了策略的弱點，比如3月19日走了深V而且估值處於一個階段性的底部，但是策略顯示仍需要空倉（因為沒有站上3日線），因此我加了一條規則：

噹噹日收盤價相比於當日最低價漲了1.5個點，並且當日收盤價與歷史180天最低價相差3個點時，加4層倉位（可能有點多，但是是我調出來的）。

在3月20日的操作中，大盤後面上漲很多，我感覺可以稍微加大點倉位，但是策略仍顯示輕倉操作（2層倉），直覺告訴我可以再加倉。於是，我就嘗試添加了一條規則，結果這條規則加進去之後回測的效果有較大的提升，該規則為：

當日上漲大於1個點時，加3層倉。

在逃頂的過程中，如果4天內暴跌2個點以上，減3層倉。

所有規則設計如下：

（1） 如果大盤收盤指數在3天均線上，加一層倉。

（2） 如果大盤收盤指數在10天均線上，加2層倉。

（3） 如果大盤收盤指數在20天均線上，加2層倉。

（4） 如果大盤收盤指數在30天均線上，加1層倉。

（5） 如果3天均線趨勢向上，加1層倉。

（6） 如果10天均線趨勢向上，加2層倉。如果走平加1層倉。

（7） 如果20天均線趨勢向上，加1。5層倉。如果走平加0。5層倉。

（8） 如果近4天以內（包括當天），有一天暴跌2個點以上，減3層倉。

（9） 當日上漲大於1個點時，加3層倉。

（10） 噹噹日收盤價相比於當日最低價漲了1。5個點，並且當日收盤價與歷史180天最低價相差3個點時，加4層倉位（可能有點多，但是是我調出來的）。

說明：

上面的均線計算包括當日收盤價，一般的行情檢視軟體的均線計算都是不包括當日收盤價的，自己在應用的時候可以以

下午2點40分左右的大盤指數近似認為當日收盤指數

。

舉個例子：

3月20日收盤，收盤價大於3日均線，倉位+1；當天漲超1個點，倉位+3；歷史底部出現反轉訊號，倉位+4（第十條規則）；一共8層倉。（可能有點多，但是是根據歷史調出來的，實際慌的話可以減少點倉位，當然其實這裡有很大部分倉位是抓反彈的短期倉位，第二天就會賣出。比如如果第二天收盤沒大於1個點，3層倉就會賣出）

回測

回測策略

：不買個股，僅買指數。跟買股票不同（至少需要買100股），買指數可以以買入任意的資金（像支付寶基金最低10元那種買入），不考慮手續費。

回測結果1

：

回測時間：2004年1月1日至2020年3月16日

賬戶最終漲幅在642%左右，也就是翻了6倍多，最大回撤24。8%。指數只上漲了69%。差不多年化利率在13。4%左右。

回測結果2

：

那假設我們在最高點買入會是一個什麼情況呢？最高點時6100多點，大概在2007年10月到11月之間。

回測時間：2007年11月1日至2020年3月16日

賬戶的最終漲幅在136%左右，相當於年化利率7。4%左右。賬戶最大回撤21。4%。指數最終跌了53%，跌了一半多。

結語

目前的倉位設定策略仍有很大的改進方向，但改進也需要靈感，目前沒有較好的靈感，得結合實盤操作再去修改。倉位設定的好能夠很好減少回撤，但同時也會降低一定的盈利能力，但從長遠來看倉位設定仍是非常重要的。將倉位設定與其他策略結合起來，我覺得能夠提高其他策略的盈利能力。

未來研究

1、中頻策略開發，抓取短線股。目前的低頻策略可能不太適合震盪行情。

2、實時資料獲取，實時監控股票行情。