如何證明一元線性迴歸模型中貝塔0和貝塔1估計量協方差?
作者:由 故事與酒 發表于 動漫時間:2020-10-09
好像是因為均值點(x,y)總位於樣本回歸曲線上
一般線性迴歸問題,樣本資料是一批一次性給到,而不是貝葉斯主義的每次給一點,分步給。所以提出來的ybar是常數,沒毛病
你好,感謝你那個公式,讓我看明白了協方差的推斷過程
你給出的圖中,公式推斷的前提是n對觀測值(x,y)已經給出,所以y的均值是一個確定的值,x同理
你這個例10的證明不是說了:在設計矩陣X給定的條件下,既然已經給定了,那麼Y的均值就可以拿出來了
期望是線性的,E(Ybar)=Ybar,Y是隨機變數也可以提出