Python量化筆記-期貨連續合約的生成

QauntOS 學習筆記（八）學習 量化小學 Lesson8 的程式碼，同時進行擴充套件學習。

Notes：

1、程式實現邏輯和程式碼寫作邏輯：

關於本課的內容，其實代發覆雜度一般，關鍵在於課程上的原始碼運用了好幾個函式，而函式這種邏輯是不太符合中國人的語言邏輯的，是導致的，程式碼的邏輯，都是把磚頭在事前寫完，然後在一個個引用完成。

但是正常思考去做一件事的邏輯，往往是，先想到終極目標，想幹嘛，然後去找為了達成這些目的，需要哪些磚頭。

所以在閱讀程式碼，和學習程式碼，甚至以後寫程式碼，都儘量要先搞清楚，程式實現邏輯，和程式碼寫作邏輯。

2、期貨的連續合約和主力合約的區別：

本次要完成的是期貨連續合約的生成。

和股票不同，期貨沒有除權的問題，但是又合約到期的問題存在，所以正常來說，每個對應商品的期貨合約都是有生命週期的，一般最長不超過一年，最短不小於一個月，所以對於期貨交易員，時間視窗是很重要的。

也正因為如此，期貨合約並不像股票那樣適合簡單的長期持有。因為如果你看漲某種商品，買了一個當前的主力合約，放著不管，如果到期前不移倉換月，到期可是要交割的。

所以對於期貨研究員，如果要分析歷史行情，第一種選擇是使用 主力合約。

主力合約是指選取每個時間段交易量最活躍的合約連線起來。

而連續合約，則是在一個合約開始到結束後，直接連線、隔1個月，隔2個月，隔3個月的方式連線，又稱連續、連一、連二、連三等。

但是在實際操作中，我們又不會直到交割那一天再建立連續合約。所以，會根據自己的設定，在合約到期前N天，進行移倉換月。

本文目錄

一、程式碼實驗目的

二、程式碼邏輯

三、程式碼展示和簡單解析

四、擴充套件練習和實驗報告

一、程式碼實驗目的

透過設定，指定時間範圍，指定品種合約，指定的移倉換月日期，將商品合約合併連續。

二、程式碼邏輯

三、程式碼展示和簡單解析

3。1 環境配置

3。2 登陸QuantOS

3。3 造磚頭，編寫函式

3。4 設定引數並生成圖形

四、實驗報告

4。1 IF連續合約的收益率波動情況

4。2 T 連續合約的收益率波動情況

4。3 rb 連續合約的收益率波動情況

五、擴充套件練習

5。1 結合之前的正態分佈檢驗，可以檢驗下期貨合約的正態分佈情況

5。2 再結合凱利公式進行模擬

QuantOS的官網：

http：//www。

quantos。org

如果你是從零開始python小白

可以看我以前的文章