形象理解外罰函式法+內罰函式法
作者:由 Cat food 發表于 書法時間:2021-04-26
Disclaimer:這是把筆記直接貼上過來了(字醜勿噴),只從圖形層面去直觀展示內外罰函式的原理,不含嚴格的定義和推導,因此十分不嚴謹。
外罰函式
外罰函式法的主要缺點:(1)近似的最優解往往不是可行解,從上面的例子很容易看出,最優解如果在邊界上,那麼近似的最優解是從可行域外部逼近的,這在一些實際應用場合是不能接受的(函式邊界外面沒有定義)。(2)懲罰力度往往需要趨於無窮才能讓近似的最優解逼近真正的最優解,但隨著的增大,海森陣容易趨於病態,尤其在用數值迭代的過程中造成不穩定的現象(所謂的梯度懸崖),甚至是無法求解。
2. 內罰函式
內罰函式的優點:每個近似最優解都是可行解(因為迭代點始終處於可行域內部)
缺點:(1)僅適用於不等式約束;(2)尋找初始可行點可能不容易;(3)障礙因子r不斷減小也會導致海森陣趨於病態(梯度懸崖),在數值求解過程中造成很大麻煩。
例題