對應時間序列的資料集如何進行交叉驗證？

StefanChou2017-08-08 10:45:51

我也很想知道這個問題的答案。

個人理解，如果是一些傳統的時間序列模型，比如ARMA，本身就是從過去外推到未來的。這樣就沒有交叉驗證的意義。

但有些時間序列問題，可以轉化為普通的迴歸問題形式。那樣子貌似就可以交叉驗證。至於訓練集和驗證集怎麼劃分，可能還有技巧。

一般時間步長比較小，行與行之間資料差異小，那隨機劃分有可能出現數據洩露。也就是說驗證集與訓練集相比有些樣本太相似了。會得到過於樂觀甚至過擬合的結果。

但是如果按照時段劃分，又回到當初的問題。會出現拿未來資料建模，預測過去的現象。當然傳統統計學一直在講平穩。是否意味著把時間序列倒序是不是也沒什麼區別呢。

這個還是請大神來回答吧。

Kaiyan2018-09-13 17:38:05

孔令宇2019-01-22 13:13:50

牛奶喝伊利2019-10-03 15:18:19

固定視窗交叉驗證，遞增視窗交叉驗證

theZwZ2020-03-29 03:54:04

Rolling Origin Evaluation